Сравнение TSWEX с ACIIX

С начала года, TSWEX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSWEX имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции ACIIX немного отстают с 8.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ACIIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TSWEX и ACIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности ACIIX в 10.19%

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и ACIIX.

TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.