PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWEX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWEX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		2.84%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции TSWEX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.85% соответственно.

TSWEX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-9.78%
1 год
-1.95%
3 года*
8.25%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.38%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с ACIIXTSWEX с ACTIXTSWEX с FBLEXTSWEX с HDCTXTSWEX с LEXCX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий TSWEX и HFCVX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TSWEX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWEXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.44

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.95

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.72

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

7.47

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWEX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWEXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.44

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между TSWEX и HFCVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и HFCVX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		0.66%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и HFCVX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWEXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-65.75%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.00%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-16.81%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-39.39%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-1.46%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-8.28%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

2.61%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и HFCVX

TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWEXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.06%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

6.83%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

12.75%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

13.28%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.48%

-0.14%