PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWEX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWEX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		2.84%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSWEX имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции AUXFX немного впереди с 9.60%.

TSWEX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-9.78%
1 год
-1.95%
3 года*
8.25%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.38%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с ACIIXTSWEX с ACTIXTSWEX с FBLEXTSWEX с FGINXTSWEX с HDCTX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VALAXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с DRIPXAUXFX с FDETX

Сравнение комиссий TSWEX и AUXFX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TSWEX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWEXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.00

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.45

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.62

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

6.96

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWEX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWEXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.00

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.11

Корреляция

Корреляция между TSWEX и AUXFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и AUXFX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		0.66%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и AUXFX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWEXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-39.82%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-8.19%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-15.73%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-33.69%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-3.90%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-4.44%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

1.90%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и AUXFX

TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Auxier Focus Fund (AUXFX) имеют волатильность 3.27% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWEXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.37%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

6.55%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

12.14%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

12.22%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

15.20%

+1.14%