Сравнение TSUKY с SGOV
TSUKY (Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, TSUKY returned 12.59%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TSUKY и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSUKY показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.
TSUKY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 5.35%
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSUKY и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSUKY Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | -0.77% | -4.13% | 35.23% | 31.91% | -9.20% | -8.59% | -7.19% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.98% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between TSUKY and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.00 |
The correlation between TSUKY and SGOV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSUKY vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TSUKY
SGOV
Сравнение TSUKY c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSUKY | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -384.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 385.05 | -383.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 393.03 | -393.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 6,226.73 | -6,226.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSUKY и SGOV
Максимальная просадка TSUKY за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUKY и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSUKY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -0.03% | -54.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.60% | -0.01% | -27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | -0.01% | -30.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.07% | -0.03% | -40.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.24% | 0.00% | -20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -0.00% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.52% | 0.00% | +15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSUKY и SGOV
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TSUKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSUKY | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 0.05% | +12.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.64% | 0.13% | +41.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 0.19% | +70.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.45% | 0.24% | +58.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.92% | 0.24% | +77.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSUKY и SGOV
TSUKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
TSUKY Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | 0.00% | 1.25% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSUKY and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSUKY has higher volatility (12.62%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, TSUKY dropped -54.81% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSUKY и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор