PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSUKY с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSUKY с SFM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TSUKY (Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSUKY in Packaged Foods, SFM in Grocery Stores. Over the past 10 years, TSUKY returned 2.48%/yr vs 13.14%/yr for SFM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSUKY и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSUKY показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции TSUKY уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 2.48% против 13.14% соответственно.

TSUKY

1 день
-1.20%
1 месяц
-9.79%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-8.78%
1 год
-5.67%
3 года*
12.32%
5 лет*
11.14%
10 лет*
2.48%

SFM

1 день
3.35%
1 месяц
5.89%
С начала года
4.02%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-50.71%
3 года*
35.93%
5 лет*
24.61%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSUKY и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSUKY
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR		-5.60%-4.13%35.23%31.91%-9.20%-8.59%12.86%22.46%-17.20%17.57%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		4.02%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between TSUKY and SFM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSUKY:

$6.07B

SFM:

$7.92B

EPS

TSUKY:

$722.88

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

TSUKY:

0.09

SFM:

15.95

Коэффициент PEG

TSUKY:

0.00

SFM:

0.58

Коэффициент P/S

TSUKY:

0.01

SFM:

0.91

Коэффициент P/B

TSUKY:

0.01

SFM:

5.52

Общая выручка (12 мес.)

TSUKY:

$544.01B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSUKY:

$166.03B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

TSUKY:

$110.45B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с TSUKY:
TSUKY с VOOTSUKY с SRGHYTSUKY с DGTSUKY с AZOTSUKY с SAICTSUKY с AONTSUKY с ORLY
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

TSUKY vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSUKY
Ранг доходности на риск TSUKY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSUKY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSUKY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSUKY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSUKY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSUKY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSUKY c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSUKYSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-1.11

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-1.65

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.77

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.82

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-1.13

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSUKY vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSUKY на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSUKY и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSUKYSFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-1.11

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.35

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.16

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TSUKY и SFM

Максимальная просадка TSUKY за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUKY и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSUKYSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-72.88%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.26%

-62.17%

+34.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-63.48%

+32.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.07%

-63.48%

+23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.81%

-63.48%

+8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.12%

-53.84%

+29.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.61%

-40.27%

+20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

44.87%

-31.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TSUKY и SFM

Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеют волатильность 12.92% и 13.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSUKYSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

13.41%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.64%

29.98%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.27%

45.78%

+25.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.59%

39.20%

+19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.94%

37.78%

+48.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSUKY и SFM

Ни TSUKY, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%
TSUKY
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR		0.00%1.25%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSUKY и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
136.46B
2.33B
(TSUKY) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSUKY и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
30.0%
39.4%
Активы портфеля
TSUKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 40.89B при выручке в 136.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

TSUKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 21.62B при выручке в 136.46B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

TSUKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.07B при выручке в 136.46B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

TSUKY and SFM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFM has higher volatility (13.41%) compared to TSUKY (12.92%). In terms of maximum drawdown, TSUKY dropped -54.81% vs SFM's -72.88%.

TSUKY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSUKY и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор