Сравнение TSUKY с SFM
TSUKY (Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSUKY in Packaged Foods, SFM in Grocery Stores. Over the past 10 years, TSUKY returned 3.48%/yr vs 14.27%/yr for SFM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSUKY и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSUKY показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции TSUKY уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 3.48% против 14.27% соответственно.
TSUKY
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 3.48%
SFM
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -50.16%
- 3 года*
- 32.79%
- 5 лет*
- 25.48%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам TSUKY и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSUKY Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | -6.37% | -4.13% | 35.23% | 31.91% | -9.20% | -8.59% | 12.86% | 22.46% | -17.20% | 17.57% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 2.99% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between TSUKY and SFM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
TSUKY:
$6.02B
SFM:
$7.84B
TSUKY:
¥722.88
SFM:
$5.20
TSUKY:
13.86
SFM:
15.79
TSUKY:
0.37
SFM:
0.57
TSUKY:
1.81
SFM:
0.90
TSUKY:
1.83
SFM:
5.47
TSUKY:
¥544.01B
SFM:
$8.90B
TSUKY:
¥166.03B
SFM:
$3.41B
TSUKY:
¥110.45B
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSUKY vs. SFM — Ранг доходности на риск
TSUKY
SFM
Сравнение TSUKY c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSUKY | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.82 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -1.11 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSUKY и SFM
Максимальная просадка TSUKY за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUKY и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSUKY | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -72.88% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.60% | -61.35% | +33.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | -63.48% | +32.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.07% | -63.48% | +23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -63.48% | +8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.74% | -54.30% | +29.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.61% | -40.31% | +20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 45.36% | -30.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSUKY и SFM
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что TSUKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSUKY | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 13.60% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.25% | 31.16% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.26% | 46.25% | +25.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.54% | 39.34% | +19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.59% | 37.90% | +42.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSUKY и SFM
Ни TSUKY, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSUKY Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | 0.00% | 1.25% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSUKY и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSUKY и SFM
TSUKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 40.89B при выручке в 136.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
TSUKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 21.62B при выручке в 136.46B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
TSUKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.07B при выручке в 136.46B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSUKY and SFM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSUKY has higher volatility (16.50%) compared to SFM (13.60%). In terms of maximum drawdown, TSUKY dropped -54.81% vs SFM's -72.88%.
TSUKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSUKY и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор