PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSTFX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSTFX с FGRTX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TSTFX (Transamerica Stock Index) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TSTFX returned 5.20%/yr vs 16.12%/yr for FGRTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSTFX charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for FGRTX.

Доходность

Сравнение доходности TSTFX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Stock Index (TSTFX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSTFX показывает доходность 9.80%, а FGRTX немного выше – 10.08%.

TSTFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
9.80%
С начала года
9.80%
1 год
-14.13%
3 года*
7.01%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—

FGRTX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
10.08%
С начала года
10.08%
1 год
24.39%
3 года*
24.33%
5 лет*
16.12%
10 лет*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSTFX и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSTFX
Transamerica Stock Index		9.80%-17.03%24.66%25.99%-18.27%28.84%18.10%31.17%-4.75%14.78%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		10.08%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%13.46%

Correlation

The correlation between TSTFX and FGRTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.89

The correlation between TSTFX and FGRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Stock Index

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с TSTFX:
TSTFX с RESGXTSTFX с IAAAXTSTFX с RCKSXTSTFX с TADAXTSTFX с ALSMXTSTFX с DHAMXTSTFX с SVPFX
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с FGLGXFGRTX с SCHDFGRTX с FXAIX

Доходность на риск

TSTFX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSTFX
Ранг доходности на риск TSTFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSTFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSTFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSTFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSTFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSTFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSTFX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSTFXFGRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.00

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.78

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.80

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

12.24

-12.96

TSTFX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSTFX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSTFX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSTFX и FGRTX

Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и FGRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSTFXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-56.17%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.74%

-8.99%

-25.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.74%

-18.51%

-16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-23.35%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-0.69%

-22.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-8.70%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.02%

2.05%

+17.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TSTFX и FGRTX

Transamerica Stock Index (TSTFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что TSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSTFXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.68%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.73%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

12.56%

+19.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

16.77%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

18.06%

+2.92%

Сравнение комиссий TSTFX и FGRTX

TSTFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FGRTX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSTFX и FGRTX

Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FGRTX в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.53%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
TSTFX
Transamerica Stock Index		0.81%0.70%2.61%4.32%6.77%6.57%4.69%5.60%4.69%2.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSTFX and FGRTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSTFX has higher volatility (4.98%) compared to FGRTX (4.68%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs FGRTX's -56.17%.

FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSTFX и FGRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор