Сравнение TSSI с VTI
TSSI (TSS, Inc) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, TSSI returned 56.44%/yr vs 15.04%/yr for VTI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 104.95%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции TSSI превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 56.44% против 15.04% соответственно.
TSSI
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- 104.95%
- 6 месяцев
- 53.17%
- 1 год
- -15.61%
- 3 года*
- 228.43%
- 5 лет*
- 99.66%
- 10 лет*
- 56.44%
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам TSSI и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 104.95% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between TSSI and VTI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.08 |
Over the past year, TSSI and VTI have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. VTI — Ранг доходности на риск
TSSI
VTI
Сравнение TSSI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSSI | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.43 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.24 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 14.94 | -15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSSI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.38 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.82 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.51 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок TSSI и VTI
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -55.45% | -43.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -8.92% | -68.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -19.30% | -58.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -25.36% | -52.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -35.00% | -49.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.41% | -0.26% | -53.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.74% | -8.03% | -58.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.78% | 1.93% | +52.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и VTI
TSS, Inc (TSSI) имеет более высокую волатильность в 40.87% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что TSSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.87% | 2.90% | +37.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.59% | 9.13% | +64.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.25% | 12.17% | +101.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.16% | 17.40% | +93.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.19% | 18.30% | +204.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и VTI
TSSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
TSSI and VTI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (40.87%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор