Сравнение TSSI с VTI
TSSI (TSS, Inc) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, TSSI returned 52.18%/yr vs 14.66%/yr for VTI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 39.46%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции TSSI превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 52.18% против 14.66% соответственно.
TSSI
- 1 день
- -7.24%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -11.65%
- С начала года
- 39.46%
- 1 год
- -55.42%
- 3 года*
- 186.56%
- 5 лет*
- 85.41%
- 10 лет*
- 52.18%
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам TSSI и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 39.46% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between TSSI and VTI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2010 г. | 0.09 |
Over the past year, TSSI and VTI have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. VTI — Ранг доходности на риск
TSSI
VTI
Сравнение TSSI c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSI | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.48 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.85 | -11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSSI и VTI
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -55.45% | -43.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.35% | -8.92% | -67.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -19.30% | -58.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -25.36% | -52.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -35.00% | -49.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.30% | -0.73% | -67.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.69% | -8.00% | -58.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.85% | 2.03% | +53.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и VTI
TSS, Inc (TSSI) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что TSSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.63% | 3.38% | +15.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.97% | 10.13% | +62.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.68% | 12.82% | +94.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.17% | 17.51% | +93.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.14% | 18.28% | +186.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и VTI
TSSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
TSSI and VTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (18.63%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор