Сравнение TSRYY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Wine Estates Ltd PK (TSRYY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSRYY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSRYY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSRYY Treasury Wine Estates Ltd PK | -23.92% | -49.10% | 0.29% | -18.38% | 4.48% | 25.84% | -33.85% | 10.52% | -15.01% | 69.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TSRYY показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TSRYY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.28% против 14.14% соответственно.
TSRYY
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -43.07%
- 1 год
- -55.26%
- 3 года*
- -30.98%
- 5 лет*
- -17.59%
- 10 лет*
- -7.28%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSRYY vs. VOO — Ранг доходности на риск
TSRYY
VOO
Сравнение TSRYY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Wine Estates Ltd PK (TSRYY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSRYY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | 1.01 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | 1.53 | -3.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.23 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.55 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 7.31 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSRYY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | 1.01 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | 0.71 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.79 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.83 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между TSRYY и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSRYY и VOO
Дивидендная доходность TSRYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSRYY Treasury Wine Estates Ltd PK | 4.98% | 7.43% | 3.34% | 3.25% | 2.38% | 2.20% | 2.39% | 2.04% | 1.90% | 1.91% | 5.07% | 3.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TSRYY и VOO
Максимальная просадка TSRYY за все время составила -81.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSRYY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSRYY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.23% | -33.99% | -47.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.93% | -11.98% | -49.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.16% | -24.52% | -51.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.23% | -33.99% | -47.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.16% | -5.55% | -72.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.46% | -3.72% | -23.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.85% | 2.55% | +28.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSRYY и VOO
Treasury Wine Estates Ltd PK (TSRYY) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TSRYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSRYY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 5.34% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 9.47% | +24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.09% | 18.11% | +21.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.95% | 16.82% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 17.99% | +15.81% |