PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSRYY с STZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSRYY с STZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TSRYY (Treasury Wine Estates Ltd PK) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, TSRYY returned -5.68%/yr vs 0.87%/yr for STZ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSRYY и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Wine Estates Ltd PK (TSRYY) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSRYY показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции TSRYY уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -5.68% против 0.87% соответственно.

TSRYY

1 день
-3.32%
1 месяц
3.90%
С начала года
-7.43%
6 месяцев
-16.88%
1 год
-37.71%
3 года*
-22.57%
5 лет*
-16.85%
10 лет*
-5.68%

STZ

1 день
2.27%
1 месяц
-7.47%
С начала года
3.49%
6 месяцев
0.28%
1 год
-15.16%
3 года*
-14.83%
5 лет*
-8.43%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSRYY и STZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSRYY
Treasury Wine Estates Ltd PK		-7.43%-49.10%0.29%-18.38%4.48%25.84%-33.85%10.52%-15.01%69.09%
STZ
Constellation Brands, Inc.		3.49%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%

Correlation

The correlation between TSRYY and STZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2011 г.

0.19

The correlation between TSRYY and STZ shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSRYY:

$2.61B

STZ:

$24.47B

EPS

TSRYY:

-$0.33

STZ:

$11.23

Коэффициент P/S

TSRYY:

0.45

STZ:

2.69

Коэффициент P/B

TSRYY:

0.68

STZ:

2.92

Общая выручка (12 мес.)

TSRYY:

$5.77B

STZ:

$9.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSRYY:

$2.70B

STZ:

$4.71B

EBITDA (12 мес.)

TSRYY:

$1.30B

STZ:

$3.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Treasury Wine Estates Ltd PK

Constellation Brands, Inc.

Часто сравнивают с TSRYY:
TSRYY с VOOTSRYY с VT
Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE

Доходность на риск

TSRYY vs. STZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSRYY
Ранг доходности на риск TSRYY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSRYY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSRYY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSRYY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSRYY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSRYY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSRYY c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Wine Estates Ltd PK (TSRYY) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSRYYSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.51

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
-0.58

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.93

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.57

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.02

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSRYY vs. STZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSRYY на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа STZ равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSRYY и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSRYYSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

-0.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.03

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.45

-0.41

Просадки

Сравнение просадок TSRYY и STZ

Максимальная просадка TSRYY за все время составила -81.23%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSRYY и STZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSRYYSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.23%

-67.39%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.95%

-26.51%

-30.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.13%

-51.28%

-20.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.16%

-51.28%

-24.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.23%

-53.53%

-27.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.43%

-45.51%

-27.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-16.58%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.17%

14.85%

+15.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TSRYY и STZ

Treasury Wine Estates Ltd PK (TSRYY) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что TSRYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSRYYSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.47%

8.76%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.48%

23.49%

+14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.24%

30.13%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

24.49%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.67%

26.95%

+7.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSRYY и STZ

Дивидендная доходность TSRYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности STZ в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.90%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%
TSRYY
Treasury Wine Estates Ltd PK		4.09%7.43%3.34%3.25%2.38%2.20%2.39%2.04%1.90%1.91%5.07%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSRYY и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Treasury Wine Estates Ltd PK и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B202120222023202420252026
1.29B
1.92B
(TSRYY) Общая выручка
(STZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSRYY и STZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Treasury Wine Estates Ltd PK и Constellation Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%202120222023202420252026
43.4%
49.0%
Активы портфеля
TSRYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Treasury Wine Estates Ltd PK сообщила о валовой прибыли в 558.46M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

STZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

TSRYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Treasury Wine Estates Ltd PK сообщила об операционной прибыли в 261.32M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

STZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

TSRYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Treasury Wine Estates Ltd PK сообщила о чистой прибыли в -637.48M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности -49.6%.

STZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.

Часто задаваемые вопросы

TSRYY and STZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSRYY has higher volatility (16.47%) compared to STZ (8.76%). In terms of maximum drawdown, TSRYY dropped -81.23% vs STZ's -67.39%.

STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSRYY и STZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор