Сравнение TSRYY с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Wine Estates Ltd PK (TSRYY) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Доходность
Сравнение доходности TSRYY и STZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSRYY и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSRYY Treasury Wine Estates Ltd PK | -23.92% | -49.10% | 0.29% | -18.38% | 4.48% | 25.84% | -33.85% | 10.52% | -15.01% | 69.09% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 10.23% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Фундаментальные показатели
TSRYY:
$2.14B
STZ:
$26.38B
TSRYY:
-$0.33
STZ:
$6.30
TSRYY:
0.37
STZ:
2.84
TSRYY:
0.56
STZ:
3.30
TSRYY:
$5.77B
STZ:
$9.38B
TSRYY:
$2.70B
STZ:
$4.88B
TSRYY:
$1.30B
STZ:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, TSRYY показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции TSRYY уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -7.28% против 1.43% соответственно.
TSRYY
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -43.07%
- 1 год
- -55.26%
- 3 года*
- -30.98%
- 5 лет*
- -17.59%
- 10 лет*
- -7.28%
STZ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSRYY vs. STZ — Ранг доходности на риск
TSRYY
STZ
Сравнение TSRYY c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Wine Estates Ltd PK (TSRYY) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSRYY | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | -0.56 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | -0.66 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.92 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.46 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -0.75 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSRYY | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.39 | -0.56 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | -0.27 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.05 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.46 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между TSRYY и STZ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSRYY и STZ
Дивидендная доходность TSRYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности STZ в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSRYY Treasury Wine Estates Ltd PK | 4.98% | 7.43% | 3.34% | 3.25% | 2.38% | 2.20% | 2.39% | 2.04% | 1.90% | 1.91% | 5.07% | 3.47% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.70% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TSRYY и STZ
Максимальная просадка TSRYY за все время составила -81.23%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSRYY и STZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSRYY | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.23% | -67.39% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.93% | -33.85% | -28.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.16% | -51.28% | -24.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.23% | -53.53% | -27.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.16% | -41.96% | -36.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.46% | -16.45% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.85% | 20.83% | +10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSRYY и STZ
Treasury Wine Estates Ltd PK (TSRYY) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что TSRYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSRYY | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 5.77% | +9.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | 20.35% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.09% | 28.67% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.95% | 23.86% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 26.69% | +7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSRYY и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Treasury Wine Estates Ltd PK и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSRYY и STZ
TSRYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Treasury Wine Estates Ltd PK сообщила о валовой прибыли в 558.46M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
TSRYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Treasury Wine Estates Ltd PK сообщила об операционной прибыли в 261.32M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 692.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
TSRYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Treasury Wine Estates Ltd PK сообщила о чистой прибыли в -637.48M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности -49.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 502.80M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.