Сравнение TSRYY с VT

С начала года, TSRYY показывает доходность -26.53%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции TSRYY уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -7.60% против 11.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Wine Estates Ltd PK (TSRYY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSRYY на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSRYY и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TSRYY и VT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TSRYY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка TSRYY за все время составила -81.23%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSRYY и VT.

Treasury Wine Estates Ltd PK (TSRYY) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что TSRYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.