Сравнение TSPY с XRMI
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. TSPY is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, TSPY returned 22.21% vs 9.03% for XRMI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.66%.
TSPY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 6.10% | 17.29% | 6.59% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.66% | 4.60% | 8.32% |
Correlation
The correlation between TSPY and XRMI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between TSPY and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
TSPY
XRMI
Сравнение TSPY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.81 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 7.28 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPY и XRMI
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -15.31% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -5.02% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -0.52% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -5.87% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.24% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и XRMI
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что TSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 1.71% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 4.44% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 5.52% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 6.91% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 6.91% | +9.22% |
Сравнение комиссий TSPY и XRMI
TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и XRMI
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности XRMI в 12.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 14.08% | 13.69% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.73% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and XRMI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPY has higher volatility (4.57%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, TSPY leads with 22.21% vs 9.03% for XRMI. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 22.21% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for TSPY.
TSPY has the higher dividend yield at 14.08%, compared with 12.73% for XRMI.
They also come from different issuers: TappAlpha and Global X. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.60% for XRMI.
TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор