PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPY с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPY с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

TSPY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPY и XRMI

2026 (YTD)20252024
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		-4.47%17.29%6.14%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

TSPY

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.73%
1 год
15.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с XDTETSPY с QDVOTSPY с TDAQTSPY с GPIX
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий TSPY и XRMI

TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

TSPY vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPYXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.62

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.89

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.80

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

2.72

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPY vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPY на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPY и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPYXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.26

+0.43

Корреляция

Корреляция между TSPY и XRMI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и XRMI

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		16.33%13.69%3.45%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок TSPY и XRMI

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPYXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-15.31%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-5.02%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-3.86%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-6.10%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.47%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и XRMI

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что TSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPYXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

2.68%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

4.51%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

6.88%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

6.99%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

6.99%

+9.53%