Сравнение TSPY с SDTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY).
TSPY и SDTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPY и SDTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPY и SDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.76% | 12.78% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -4.13% | 9.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у SDTY с доходностью -4.13%.
TSPY
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDTY
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPY и SDTY
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SDTY в 1.01%.
Доходность на риск
TSPY vs. SDTY — Ранг доходности на риск
TSPY
SDTY
Сравнение TSPY c SDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | SDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.12 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 4.40 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.27 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между TSPY и SDTY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и SDTY
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.38%, что меньше доходности SDTY в 28.16%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.38% | 13.69% | 3.45% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.16% | 22.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и SDTY
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, примерно равная максимальной просадке SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и SDTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPY | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -18.63% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -11.98% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -6.28% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -3.33% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.05% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и SDTY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что TSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPY | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.75% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 8.92% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 17.67% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.51% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.51% | -0.98% |