Сравнение TSPY с SDTY
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSPY returned 22.21% vs 22.10% for SDTY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSPY charges 0.68%/yr vs 1.01%/yr for SDTY.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и SDTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у SDTY с доходностью 6.44%.
TSPY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDTY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и SDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 6.10% | 13.09% |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 6.44% | 9.67% |
Correlation
The correlation between TSPY and SDTY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between TSPY and SDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. SDTY — Ранг доходности на риск
TSPY
SDTY
Сравнение TSPY c SDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPY | SDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.77 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 11.26 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPY и SDTY
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, примерно равная максимальной просадке SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и SDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -18.63% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -8.02% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -2.47% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -2.99% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.97% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и SDTY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) имеют волатильность 4.57% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | SDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.37% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.14% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 11.64% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.82% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.82% | -0.69% |
Сравнение комиссий TSPY и SDTY
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и SDTY
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что меньше доходности SDTY в 26.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 26.11% | 22.00% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 14.08% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TSPY and SDTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSPY has higher volatility (4.57%) compared to SDTY (4.37%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs SDTY's -18.63%.
On 1-year performance, TSPY leads with 22.21% vs 22.10% for SDTY. On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 22.21% return vs 22.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.
SDTY has the higher dividend yield at 26.11%, compared with 14.08% for TSPY.
They also come from different issuers: TappAlpha and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 1.01% for SDTY.
SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и SDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор