PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPY с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPY с SDEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. TSPY is actively managed, while SDEM is passively managed. Over the past year, TSPY returned 23.35% vs 28.12% for SDEM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.67%/yr for SDEM.

Доходность

Сравнение доходности TSPY и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPY показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 11.17%.

TSPY

1 день
0.91%
1 месяц
-0.08%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.94%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDEM

1 день
0.93%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.41%
1 год
28.12%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPY и SDEM

2026 (YTD)20252024
TSPY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF		6.81%17.29%6.59%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		11.17%32.01%-0.49%

Correlation

The correlation between TSPY and SDEM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.44

The correlation between TSPY and SDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с TDAQTSPY с XDTETSPY с QDVOTSPY с GPIX
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с KBWY

Доходность на риск

TSPY vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPY c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPYSDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.03

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.83

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.13

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

10.28

+0.29

TSPY vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPY на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDEM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPY и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSPY и SDEM

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и SDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPYSDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-47.38%

+29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-9.03%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-3.49%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-20.66%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.74%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и SDEM

Текущая волатильность для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 4.11%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPYSDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.90%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

11.48%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

13.91%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

17.47%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

19.22%

-3.09%

Сравнение комиссий TSPY и SDEM

TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SDEM в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и SDEM

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.98%, что больше доходности SDEM в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.99%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
TSPY
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF		13.98%13.69%3.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPY and SDEM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEM has higher volatility (4.90%) compared to TSPY (4.11%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs SDEM's -47.38%.

On 1-year performance, SDEM leads with 28.12% vs 23.35% for TSPY. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDEM has performed better with a 28.12% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.68% for TSPY.

TSPY has the higher dividend yield at 13.98%, compared with 4.99% for SDEM.

TSPY is categorized as Derivative Income, while SDEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: TappAlpha and Global X. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.67% for SDEM.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPY и SDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор