Сравнение TSPY с NIHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI).
TSPY и NIHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPY и NIHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPY и NIHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.39% | 4.74% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | -0.33% | 5.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью -0.33%.
TSPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIHI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPY и NIHI
И TSPY, и NIHI имеют комиссию равную 0.68%.
Доходность на риск
TSPY vs. NIHI — Ранг доходности на риск
TSPY
NIHI
Сравнение TSPY c NIHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | NIHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TSPY и NIHI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и NIHI
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%, что больше доходности NIHI в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 15.15% | 13.69% | 3.45% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.45% | 3.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и NIHI
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и NIHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPY | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -10.88% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -6.91% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -2.28% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и NIHI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPY | NIHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 15.50% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 15.50% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 15.50% | +1.00% |