PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPY с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPY с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

TSPY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPY и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPY и LQTI

2026 (YTD)2025
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		-4.47%11.94%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

TSPY

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.73%
1 год
15.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с XDTETSPY с QDVOTSPY с TDAQTSPY с GPIX
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий TSPY и LQTI

TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.

TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

TSPY vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPY c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPYLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.74

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

4.15

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPY vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQTI равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPY и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPYLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.90

-0.22

Корреляция

Корреляция между TSPY и LQTI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и LQTI

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		16.33%13.69%3.45%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPY и LQTI

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPYLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-3.41%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-3.41%

-8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-2.03%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-0.78%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.12%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и LQTI

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPYLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

2.66%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

3.87%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

6.23%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

6.11%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

6.11%

+10.41%