PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPY с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPY с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

TSPY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPY и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPY и IWMI

2026 (YTD)20252024
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		-4.47%17.29%6.14%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

TSPY

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.73%
1 год
15.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с XDTETSPY с QDVOTSPY с TDAQTSPY с GPIX
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий TSPY и IWMI

И TSPY, и IWMI имеют комиссию равную 0.68%.

TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

TSPY vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPY c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPYIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.37

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.98

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.09

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

9.62

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPY vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPY на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPY и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPYIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.37

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.72

-0.03

Корреляция

Корреляция между TSPY и IWMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и IWMI

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		16.33%13.69%3.45%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок TSPY и IWMI

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPYIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-23.88%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.42%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-4.80%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-4.44%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.70%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и IWMI

Текущая волатильность для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 5.02%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPYIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.95%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.89%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

19.09%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

18.28%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

18.28%

-1.76%