Сравнение TSPY с IWMI
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSPY returned 23.35% vs 34.46% for IWMI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 15.10%.
TSPY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 6.81% | 17.29% | 6.59% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 15.10% | 14.97% | 6.84% |
Correlation
The correlation between TSPY and IWMI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between TSPY and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
TSPY
IWMI
Сравнение TSPY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPY | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.12 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 16.99 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPY и IWMI
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -23.88% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -8.40% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | 0.00% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.07% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.04% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и IWMI
Текущая волатильность для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 4.11%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.62% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 11.38% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 15.35% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.99% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.99% | -1.86% |
Сравнение комиссий TSPY и IWMI
И TSPY, и IWMI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и IWMI
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.98%, что больше доходности IWMI в 13.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.32% | 14.05% | 8.78% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.98% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and IWMI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMI has higher volatility (5.62%) compared to TSPY (4.11%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs IWMI's -23.88%.
On 1-year performance, IWMI leads with 34.46% vs 23.35% for TSPY. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 34.46% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY and IWMI have the same expense ratio: 0.68% per year.
TSPY has the higher dividend yield at 13.98%, compared with 13.32% for IWMI.
They also come from different issuers: TappAlpha and Neos.
IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор