Сравнение TSPY с FEPI
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSPY returned 24.68% vs 29.40% for FEPI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSPY показывает доходность 8.33%, а FEPI немного выше – 8.42%.
TSPY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 8.33% | 17.29% | 6.59% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 8.42% | 18.33% | 9.77% |
Correlation
The correlation between TSPY and FEPI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between TSPY and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. FEPI — Ранг доходности на риск
TSPY
FEPI
Сравнение TSPY c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPY | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.29 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 7.48 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPY и FEPI
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -23.56% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -12.91% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -3.24% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.51% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.94% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и FEPI
Текущая волатильность для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 4.32%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 6.42% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 13.68% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 17.31% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 19.19% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 19.19% | -3.05% |
Сравнение комиссий TSPY и FEPI
TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и FEPI
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что меньше доходности FEPI в 24.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 24.96% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.79% | 13.69% | 3.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and FEPI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEPI has higher volatility (6.42%) compared to TSPY (4.32%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 29.40% vs 24.68% for TSPY. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 29.40% return vs 24.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for TSPY.
FEPI has the higher dividend yield at 24.96%, compared with 13.79% for TSPY.
They also come from different issuers: TappAlpha and REX. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.65% for FEPI.
TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор