Сравнение TSPY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
TSPY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPY и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 17.29% | 6.14% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPY и DIVO
TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
TSPY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
TSPY
DIVO
Сравнение TSPY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.99 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.92 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 9.07 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.83 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TSPY и DIVO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и DIVO
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и DIVO
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -30.04% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -9.21% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -3.96% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.62% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.95% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и DIVO
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что TSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 3.58% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 7.01% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 13.13% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 11.93% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 14.93% | +1.59% |