Сравнение TSPY с BTCI
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, TSPY returned 24.68% vs -31.68% for BTCI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -21.19%.
TSPY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -14.41%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -19.55%
- 1 год
- -31.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 8.33% | 17.29% | -0.04% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -21.19% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between TSPY and BTCI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
TSPY
BTCI
Сравнение TSPY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.88 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.67 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | -1.21 | +12.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPY и BTCI
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -47.16% | +29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -47.16% | +37.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -41.72% | +40.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -15.72% | +13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 26.28% | -24.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и BTCI
Текущая волатильность для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 4.32%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 12.19% | -7.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 31.46% | -21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 39.73% | -27.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 40.37% | -24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 40.37% | -24.23% |
Сравнение комиссий TSPY и BTCI
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и BTCI
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что меньше доходности BTCI в 42.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.31% | 36.46% | 6.76% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.79% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and BTCI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.19%) compared to TSPY (4.32%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs BTCI's -47.16%.
On 1-year performance, TSPY leads with 24.68% vs -31.68% for BTCI. On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 24.68% return vs -31.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.31%, compared with 13.79% for TSPY.
TSPY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: TappAlpha and Neos. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.99% for BTCI.
TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор