Сравнение TSPX с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
TSPX и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPX и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPX и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | -2.96% | 15.46% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
TSPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPX и NTSE
TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
TSPX vs. NTSE — Ранг доходности на риск
TSPX
NTSE
Сравнение TSPX c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.84 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.48 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.64 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 10.21 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.84 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.15 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между TSPX и NTSE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и NTSE
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 2.21% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и NTSE
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPX | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -42.84% | +35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -14.20% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -10.58% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -20.34% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.66% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и NTSE
Текущая волатильность для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) составляет 4.02%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что TSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPX | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 9.82% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 15.30% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 20.34% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 18.75% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 18.75% | -7.71% |