PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSPX с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPX с GYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) and GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. TSPX is actively managed, while GYLD is passively managed. Over the past year, TSPX returned 16.69% vs 17.26% for GYLD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TSPX charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for GYLD.

Доходность

Сравнение доходности TSPX и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 11.23%.

TSPX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
7.14%
С начала года
8.02%
1 год
16.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GYLD

1 день
0.24%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
11.03%
С начала года
11.23%
1 год
17.26%
3 года*
14.29%
5 лет*
7.32%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPX и GYLD

2026 (YTD)2025
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		8.02%15.46%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		11.23%11.99%

Correlation

The correlation between TSPX and GYLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Active Opportunities ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Часто сравнивают с TSPX:
TSPX с CTAPTSPX с RULETSPX с MKAMTSPX с DDXTSPX с EAOKTSPX с MFULTSPX с TOAK
Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MDIVGYLD с MLPXGYLD с IYLD

Доходность на риск

TSPX vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPX
Ранг доходности на риск TSPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPX c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPXGYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.40

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.11

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.57

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

9.99

+0.77

TSPX vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GYLD равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPX и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSPX и GYLD

Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и GYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPXGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-55.03%

+47.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-4.86%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-14.30%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.73%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPX и GYLD

Текущая волатильность для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) составляет 2.53%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что TSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPXGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.73%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.81%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

12.36%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.83%

13.83%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

16.47%

-5.64%

Сравнение комиссий TSPX и GYLD

TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPX и GYLD

Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности GYLD в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.18%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		1.99%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPX and GYLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GYLD has higher volatility (3.73%) compared to TSPX (2.53%). In terms of maximum drawdown, TSPX dropped -7.80% vs GYLD's -55.03%.

On 1-year performance, GYLD leads with 17.26% vs 16.69% for TSPX. On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSPX has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GYLD has performed better with a 17.26% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for TSPX.

GYLD has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 1.99% for TSPX.

They also come from different issuers: Twin Oak and Arrow Funds. Their fees differ too: 1.01% for TSPX and 0.75% for GYLD.

TSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPX и GYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор