Сравнение TSPX с EAOM
TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. TSPX is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past year, TSPX returned 21.64% vs 14.38% for EAOM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TSPX charges 1.01%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.
Доходность
Сравнение доходности TSPX и EAOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 5.30%.
TSPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPX и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 8.52% | 15.46% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 5.30% | 10.41% |
Correlation
The correlation between TSPX and EAOM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between TSPX and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPX vs. EAOM — Ранг доходности на риск
TSPX
EAOM
Сравнение TSPX c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.79 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 12.30 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.25 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.76 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и EAOM
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и EAOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPX | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -20.73% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -5.17% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.24% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -4.96% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.17% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и EAOM
Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеют волатильность 2.25% и 2.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPX | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.27% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 5.24% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 6.44% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 8.06% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 7.90% | +2.88% |
Сравнение комиссий TSPX и EAOM
TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и EAOM
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности EAOM в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.78% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 1.98% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSPX and EAOM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAOM has higher volatility (2.27%) compared to TSPX (2.25%). In terms of maximum drawdown, TSPX dropped -7.80% vs EAOM's -20.73%.
On 1-year performance, TSPX leads with 21.64% vs 14.38% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPX has performed better with a 21.64% return vs 14.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.01% for TSPX.
EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.98% for TSPX.
They also come from different issuers: Twin Oak and iShares. Their fees differ too: 1.01% for TSPX and 0.18% for EAOM.
TSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPX и EAOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор