PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TIER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с TIER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.38%/yr for TIER.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TIER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у TIER с доходностью 14.45%.

TSPA

1 день
0.48%
1 месяц
4.46%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.29%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIER

1 день
0.18%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и TIER

2026 (YTD)2025
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.85%11.84%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		14.45%12.37%

Correlation

The correlation between TSPA and TIER is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов TSPA и TIER

Секторы
TSPA
TIER

Технологии

33.6%
20.2%

Финансовые услуги

12.8%
24.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
5.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.9%

Здравоохранение

9.5%
6.3%

Промышленность

8.0%
13.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.1%
5.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Сырьевые материалы

1.9%
7.5%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Технологии

TSPA
33.6%
TIER
20.2%

Финансовые услуги

TSPA
12.8%
TIER
24.5%

Коммуникационные услуги

TSPA
10.7%
TIER
5.4%

Потребительский циклический сектор

TSPA
9.9%
TIER
7.9%

Здравоохранение

TSPA
9.5%
TIER
6.3%

Промышленность

TSPA
8.0%
TIER
13.5%

Потребительский защитный сектор

TSPA
5.0%
TIER
4.9%

Энергетика

TSPA
4.1%
TIER
5.8%

Коммунальные услуги

TSPA
2.6%
TIER
2.7%

Сырьевые материалы

TSPA
1.9%
TIER
7.5%

Недвижимость

TSPA
1.8%
TIER
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price International Equity Research ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с CGUS
Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHPTIER с BKIE

Доходность на риск

TSPA vs. TIER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TIER
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TIER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATIERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TIER - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATIERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.98

-1.12

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TIER

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TIER в -12.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TIER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPATIERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-12.07%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.94%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-1.78%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TIER

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPATIERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

15.59%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.59%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

15.59%

+1.40%

Сравнение комиссий TSPA и TIER

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TIER в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TIER

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TIER в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and TIER have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.38% for TIER.

TIER has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.56% for TSPA.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while TIER is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.38% for TIER.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и TIER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор