PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSPA с TIER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с TIER

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TSPA returned 21.70% vs 25.56% for TIER. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.38%/yr for TIER.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TIER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у TIER с доходностью 12.19%.

TSPA

1 день
-0.50%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
9.52%
С начала года
11.06%
1 год
21.70%
3 года*
20.58%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

TIER

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
7.66%
С начала года
12.19%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и TIER

2026 (YTD)2025
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.06%12.69%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		12.19%12.72%

Correlation

The correlation between TSPA and TIER is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.80

The correlation between TSPA and TIER has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSPA и TIER

Секторы
TSPA
TIER

Технологии

35.9%
23.7%

Финансовые услуги

12.2%
23.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.4%

Здравоохранение

8.6%
5.9%

Промышленность

8.0%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.6%

Энергетика

3.6%
5.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
7.3%

Недвижимость

1.7%
1.1%

Технологии

TSPA
35.9%
TIER
23.7%

Финансовые услуги

TSPA
12.2%
TIER
23.6%

Коммуникационные услуги

TSPA
11.3%
TIER
5.2%

Потребительский циклический сектор

TSPA
10.0%
TIER
7.4%

Здравоохранение

TSPA
8.6%
TIER
5.9%

Промышленность

TSPA
8.0%
TIER
13.7%

Потребительский защитный сектор

TSPA
4.7%
TIER
4.6%

Энергетика

TSPA
3.6%
TIER
5.1%

Коммунальные услуги

TSPA
2.4%
TIER
2.5%

Сырьевые материалы

TSPA
1.8%
TIER
7.3%

Недвижимость

TSPA
1.7%
TIER
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price International Equity Research ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с TCHPTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с CGUSTSPA с SPMO
Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHPTIER с TDVG

Доходность на риск

TSPA vs. TIER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TIER
Ранг доходности на риск TIER: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIER: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIER: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIER: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIER: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIER: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TIER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPATIERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.53

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.15

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.13

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

8.16

+2.23

TSPA vs. TIER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIER равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TIER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TIER

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TIER в -12.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TIER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPATIERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-12.07%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-12.07%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-3.70%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-1.84%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.14%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TIER

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) составляет 4.04%, в то время как у T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPATIERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.36%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

14.87%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

16.81%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.48%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.48%

+0.51%

Сравнение комиссий TSPA и TIER

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TIER в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TIER

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TIER в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.66%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and TIER have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIER has higher volatility (5.36%) compared to TSPA (4.04%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs TIER's -12.07%.

On 1-year performance, TIER leads with 25.56% vs 21.70% for TSPA. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIER has performed better with a 25.56% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.38% for TIER.

TIER has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.56% for TSPA.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while TIER is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.38% for TIER.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и TIER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор