PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TEQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с TEQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI).

TSPA и TEQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TEQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и TEQI

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.36%13.14%9.64%-3.33%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у TEQI с доходностью 0.38%.

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Equity Income ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO
Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL

Сравнение комиссий TSPA и TEQI

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TEQI в 0.54%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Доходность на риск

TSPA vs. TEQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TEQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATEQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.64

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.97

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.79

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

3.31

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TEQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TEQI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TEQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATEQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.64

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.88

-0.19

Корреляция

Корреляция между TSPA и TEQI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TEQI

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TEQI в 1.69%

TTM202520242023202220212020
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TEQI

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TEQI в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TEQI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPATEQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-17.82%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.47%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.19%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-3.61%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.97%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TEQI

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPATEQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.79%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

8.08%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

15.81%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

14.64%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

15.24%

+1.90%