PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с TBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).

TSPA и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%29.95%-18.70%9.63%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS

Сравнение комиссий TSPA и TBUX

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

TSPA vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

5.76

-4.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

9.93

-8.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.61

-1.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

14.61

-13.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

99.09

-92.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

5.76

-4.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

3.81

-3.12

Корреляция

Корреляция между TSPA и TBUX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TBUX

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TBUX в 4.55%

TTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TBUX

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPATBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-1.79%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-0.33%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-0.02%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-0.29%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.05%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TBUX

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPATBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

0.25%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

0.44%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

0.84%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

1.08%

+16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

1.08%

+16.06%