PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с TBUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 23.24%/yr vs 5.88%/yr for TBUX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.73%.

TSPA

1 день
0.48%
1 месяц
4.46%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.29%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBUX

1 день
0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
4.79%
3 года*
5.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.85%16.44%26.37%29.95%-18.70%9.63%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.73%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Correlation

The correlation between TSPA and TBUX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.10

Сравнение распределения секторов TSPA и TBUX

Секторы
TSPA
TBUX

Технологии

33.6%
52.7%

Финансовые услуги

12.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
15.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
14.3%

Здравоохранение

9.5%
5.0%

Промышленность

8.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.5%

Энергетика

4.1%
0.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.3%

Недвижимость

1.8%
0.2%

Технологии

TSPA
33.6%
TBUX
52.7%

Финансовые услуги

TSPA
12.8%
TBUX
0.5%

Коммуникационные услуги

TSPA
10.7%
TBUX
15.2%

Потребительский циклический сектор

TSPA
9.9%
TBUX
14.3%

Здравоохранение

TSPA
9.5%
TBUX
5.0%

Промышленность

TSPA
8.0%
TBUX
3.5%

Потребительский защитный сектор

TSPA
5.0%
TBUX
5.5%

Энергетика

TSPA
4.1%
TBUX
0.6%

Коммунальные услуги

TSPA
2.6%
TBUX
1.2%

Сырьевые материалы

TSPA
1.9%
TBUX
1.3%

Недвижимость

TSPA
1.8%
TBUX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с CGUS
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с CSHITBUX с BINCTBUX с PAAATBUX с NEARTBUX с TRBFX

Доходность на риск

TSPA vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
7.14

-4.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
14.42

-11.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

3.09

-1.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

48.00

-44.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

188.18

-173.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

7.14

-4.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

3.90

-3.04

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TBUX

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPATBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-1.79%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-0.10%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-0.33%

-18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-0.28%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.03%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TBUX

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPATBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.19%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

0.44%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

0.67%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

1.07%

+15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

1.07%

+15.92%

Сравнение комиссий TSPA и TBUX

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TBUX

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and TBUX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (2.92%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs TBUX's -1.79%.

On 3-year performance, TSPA leads with 23.24% vs 5.88% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 23.24% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

TBUX has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.56% for TSPA.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.14 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор