PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с RAFE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TSPA is actively managed, while RAFE is passively managed. Over the past 5 years, TSPA returned 13.62%/yr vs 11.13%/yr for RAFE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.50%.

TSPA

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.72%
6 месяцев
7.36%
1 год
22.54%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—

RAFE

1 день
0.04%
1 месяц
2.27%
С начала года
13.50%
6 месяцев
12.30%
1 год
28.30%
3 года*
19.09%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и RAFE

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		8.72%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.26%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.50%17.60%13.81%18.80%-13.76%7.30%

Correlation

The correlation between TSPA and RAFE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between TSPA and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с CGUSTSPA с SPMO
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с PRFRAFE с FNDXRAFE с VOORAFE с SWPPXRAFE с SCHGRAFE с SNPERAFE с SCHB

Доходность на риск

TSPA vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPARAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.48

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.46

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.81

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

14.74

-3.75

TSPA vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSPA и RAFE

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPARAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-35.74%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-7.46%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-16.36%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-24.28%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-1.21%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.17%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.93%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и RAFE

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPARAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.71%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

8.70%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

11.51%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.10%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

19.39%

-2.36%

Сравнение комиссий TSPA и RAFE

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и RAFE

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RAFE в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and RAFE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (5.06%) compared to RAFE (3.71%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs RAFE's -35.74%.

On 5-year performance, TSPA leads with 13.62% vs 11.13% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TSPA has performed better with a 13.62% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.57% for TSPA.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and PIMCO. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор