PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с GLDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. TSPA is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 22.03%/yr vs 30.08%/yr for GLDM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 0.30%.

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
0.25%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.30%
6 месяцев
3.19%
1 год
30.55%
3 года*
30.08%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.30%64.20%27.08%13.04%-0.47%-3.30%

Correlation

The correlation between TSPA and GLDM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.12

The correlation between TSPA and GLDM shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TSPA и GLDM

Секторы
TSPA
GLDM

Технологии

36.0%

-

Финансовые услуги

12.3%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.8%
100.0%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

TSPA
36.0%
GLDM

-

Финансовые услуги

TSPA
12.3%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

TSPA
11.1%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

TSPA
10.0%
GLDM

-

Здравоохранение

TSPA
8.6%
GLDM

-

Промышленность

TSPA
7.7%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

TSPA
4.7%
GLDM

-

Энергетика

TSPA
3.6%
GLDM

-

Коммунальные услуги

TSPA
2.8%
GLDM

-

Сырьевые материалы

TSPA
1.8%
GLDM
100.0%

Недвижимость

TSPA
1.7%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

TSPA vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPAGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.15

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.54

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.53

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

3.85

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPAGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.15

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.99

-0.16

Просадки

Сравнение просадок TSPA и GLDM

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPAGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-21.63%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-20.00%

+10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-20.00%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-20.92%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-19.80%

+17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-6.24%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

7.96%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и GLDM

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) составляет 3.90%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что TSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPAGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.65%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

23.31%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

26.65%

-14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.98%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.89%

+0.14%

Сравнение комиссий TSPA и GLDM

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и GLDM

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and GLDM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.65%) compared to TSPA (3.90%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs GLDM's -21.63%.

On 3-year performance, GLDM leads with 30.08% vs 22.03% for TSPA. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLDM has performed better with a 30.08% return vs 22.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

TSPA has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for GLDM.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.10% for GLDM.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор