PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с FFLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 22.97%/yr vs 23.20%/yr for FFLC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью 10.26%.

TSPA

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.41%
1 год
27.74%
3 года*
22.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и FFLC

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.31%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%0.75%

Correlation

The correlation between TSPA and FFLC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between TSPA and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSPA и FFLC

Секторы
TSPA
FFLC

Технологии

33.6%
32.3%

Финансовые услуги

12.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.9%

Здравоохранение

9.5%
8.1%

Промышленность

8.0%
10.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.1%

Энергетика

4.1%
4.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Технологии

TSPA
33.6%
FFLC
32.3%

Финансовые услуги

TSPA
12.8%
FFLC
11.3%

Коммуникационные услуги

TSPA
10.7%
FFLC
11.8%

Потребительский циклический сектор

TSPA
9.9%
FFLC
10.9%

Здравоохранение

TSPA
9.5%
FFLC
8.1%

Промышленность

TSPA
8.0%
FFLC
10.8%

Потребительский защитный сектор

TSPA
5.0%
FFLC
4.1%

Энергетика

TSPA
4.1%
FFLC
4.8%

Коммунальные услуги

TSPA
2.6%
FFLC
2.6%

Сырьевые материалы

TSPA
1.9%
FFLC
1.8%

Недвижимость

TSPA
1.8%
FFLC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с CGUS
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

TSPA vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPAFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.12

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.90

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.71

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

12.30

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPAFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.12

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.17

-0.31

Просадки

Сравнение просадок TSPA и FFLC

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPAFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-19.72%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.98%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-19.72%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.68%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-2.99%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.20%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и FFLC

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) составляет 2.98%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что TSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPAFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.15%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.73%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.80%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

16.92%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.65%

-0.65%

Сравнение комиссий TSPA и FFLC

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и FFLC

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FFLC в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TSPA and FFLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLC has higher volatility (3.15%) compared to TSPA (2.98%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs FFLC's -19.72%.

On 3-year performance, FFLC leads with 23.20% vs 22.97% for TSPA. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFLC has performed better with a 23.20% return vs 22.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

FFLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.56% for TSPA.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.38% for FFLC.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор