Сравнение TSMZ с CARD
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. TSMZ is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs -35.78% for CARD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -2.60%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -38.53% |
Correlation
The correlation between TSMZ and CARD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. CARD — Ранг доходности на риск
TSMZ
CARD
Сравнение TSMZ c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.72 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.06 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | -0.52 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.65 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и CARD
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -93.51% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -49.57% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -92.68% | +21.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -68.13% | +30.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 33.93% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и CARD
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 11.93%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 22.80%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 22.80% | -10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 50.05% | -22.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 68.70% | -32.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 80.53% | -40.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 80.53% | -40.13% |
Сравнение комиссий TSMZ и CARD
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и CARD
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and CARD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.80%) compared to TSMZ (11.93%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -35.78% vs -58.24% for TSMZ. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 11.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.78% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.95% for CARD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор