Сравнение TSMZ с BAI
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 97.95% for BAI. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.55%/yr for BAI.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и BAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 55.29%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 18.14%
- С начала года
- 55.29%
- 6 месяцев
- 51.89%
- 1 год
- 97.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и BAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -0.87% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 55.29% | 25.22% | 8.06% |
Correlation
The correlation between TSMZ and BAI is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between TSMZ and BAI has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. BAI — Ранг доходности на риск
TSMZ
BAI
Сравнение TSMZ c BAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | BAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.46 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 6.07 | -7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 16.57 | -18.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | 3.04 | -4.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 1.69 | -2.87 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и BAI
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и BAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -34.09% | -37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -16.22% | -41.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -0.40% | -70.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -6.93% | -30.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 5.93% | +31.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и BAI
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 11.32% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 26.16% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 32.43% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 35.06% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 35.06% | +5.34% |
Сравнение комиссий TSMZ и BAI
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и BAI
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности BAI в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.16% | 1.80% | 0.00% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and BAI have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to BAI (11.32%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs BAI's -34.09%.
On 1-year performance, BAI leads with 97.95% vs -58.24% for TSMZ. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BAI has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAI has performed better with a 97.95% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 1.16% for BAI.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.55% for BAI.
BAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и BAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор