Сравнение TSMZ с BAI
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs 48.78% for BAI. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.55%/yr for BAI.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и BAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 29.55%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAI
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -13.70%
- 6 месяцев
- 24.25%
- С начала года
- 29.55%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и BAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | 0.83% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 29.55% | 25.22% | 8.89% |
Correlation
The correlation between TSMZ and BAI is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between TSMZ and BAI has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. BAI — Ранг доходности на риск
TSMZ
BAI
Сравнение TSMZ c BAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | BAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.40 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.10 | -8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и BAI
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и BAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -34.09% | -39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -20.45% | -36.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -20.45% | -49.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -7.05% | -32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 6.89% | +27.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и BAI
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 16.45%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 19.08% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 34.88% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 40.20% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 38.58% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 38.58% | +2.95% |
Сравнение комиссий TSMZ и BAI
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и BAI
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BAI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.38% | 1.80% | 0.00% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and BAI have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAI has higher volatility (19.08%) compared to TSMZ (16.45%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs BAI's -34.09%.
On 1-year performance, BAI leads with 48.78% vs -47.64% for TSMZ. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 16.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAI has performed better with a 48.78% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.38% for BAI.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.55% for BAI.
BAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и BAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор