Сравнение TSMZ с BAI
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -56.30% vs 86.14% for BAI. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.55%/yr for BAI.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и BAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -34.95%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 49.94%.
TSMZ
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- -34.95%
- 6 месяцев
- -36.35%
- 1 год
- -56.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAI
- 1 день
- -7.93%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 49.94%
- 6 месяцев
- 47.29%
- 1 год
- 86.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и BAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -34.95% | -41.91% | 0.83% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 49.94% | 25.22% | 8.89% |
Correlation
The correlation between TSMZ and BAI is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between TSMZ and BAI has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. BAI — Ранг доходности на риск
TSMZ
BAI
Сравнение TSMZ c BAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | BAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.37 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 5.34 | -6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 14.08 | -15.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и BAI
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -73.32%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и BAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.32% | -34.09% | -39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.06% | -16.22% | -40.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.56% | -7.93% | -63.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -6.87% | -31.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 6.14% | +29.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и BAI
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 15.66%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 20.05% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 31.41% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.12% | 37.30% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 37.40% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 37.40% | +3.80% |
Сравнение комиссий TSMZ и BAI
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и BAI
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности BAI в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.19% | 1.80% | 0.00% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 6.20% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and BAI have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAI has higher volatility (20.05%) compared to TSMZ (15.66%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -73.32% vs BAI's -34.09%.
On 1-year performance, BAI leads with 86.14% vs -56.30% for TSMZ. On fees, BAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 15.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAI has performed better with a 86.14% return vs -56.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 1.19% for BAI.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while BAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.55% for BAI.
BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и BAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор