PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSMZ с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMZ с ARTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). TSMZ is actively managed, while ARTY is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs 57.99% for ARTY. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности TSMZ и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 37.17%.

TSMZ

1 день
2.69%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-31.26%
1 год
-47.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
-3.96%
1 месяц
-12.00%
6 месяцев
29.64%
С начала года
37.17%
1 год
57.99%
3 года*
24.09%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMZ и ARTY

2026 (YTD)20252024
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		-31.26%-41.91%-11.25%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		37.17%29.97%9.81%

Correlation

The correlation between TSMZ and ARTY is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.73

The correlation between TSMZ and ARTY has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с TSMZ:
TSMZ с EWTTSMZ с NFXSTSMZ с PLTDTSMZ с TMFTSMZ с SOXSTSMZ с TSLSTSMZ с HDGE
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с BAIARTY с IETC

Доходность на риск

TSMZ vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMZ
Ранг доходности на риск TSMZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMZ c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMZARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
1.64

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
2.09

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.27

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.10

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

9.06

-10.46

TSMZ vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMZ на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMZ и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMZ и ARTY

Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMZARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.02%

-54.50%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.52%

-18.81%

-37.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.95%

-18.16%

-51.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.87%

-19.69%

-20.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.94%

6.42%

+27.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMZ и ARTY

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMZARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.45%

13.31%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

31.53%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.39%

35.60%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.53%

29.90%

+11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.53%

28.43%

+13.10%

Сравнение комиссий TSMZ и ARTY

TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMZ и ARTY

Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности ARTY в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.07%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		4.38%4.88%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMZ and ARTY have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMZ has higher volatility (16.45%) compared to ARTY (13.31%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs ARTY's -54.50%.

On 1-year performance, ARTY leads with 57.99% vs -47.64% for TSMZ. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ARTY has been the lower-risk option at 13.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARTY has performed better with a 57.99% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.

TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.07% for ARTY.

TSMZ is categorized as Inverse Equities, while ARTY is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMZ и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор