Сравнение TSMZ с ARTY
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while ARTY is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. TSMZ is actively managed, while ARTY is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 112.42% for ARTY. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 66.09%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 26.10%
- С начала года
- 66.09%
- 6 месяцев
- 63.47%
- 1 год
- 112.42%
- 3 года*
- 36.54%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 66.09% | 29.97% | 9.58% |
Correlation
The correlation between TSMZ and ARTY is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between TSMZ and ARTY has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. ARTY — Ранг доходности на риск
TSMZ
ARTY
Сравнение TSMZ c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.55 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 6.01 | -7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 20.88 | -22.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | 3.78 | -5.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.63 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и ARTY
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -54.50% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -18.81% | -39.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -0.90% | -70.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -19.85% | -17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 5.40% | +31.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и ARTY
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеют волатильность 11.93% и 12.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 12.01% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 25.12% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 29.94% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 28.58% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 27.75% | +12.65% |
Сравнение комиссий TSMZ и ARTY
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и ARTY
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and ARTY have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTY has higher volatility (12.01%) compared to TSMZ (11.93%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs ARTY's -54.50%.
On 1-year performance, ARTY leads with 112.42% vs -58.24% for TSMZ. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARTY has performed better with a 112.42% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.00% for ARTY.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while ARTY is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.47% for ARTY.
ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор