PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

TSMY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и XRMI

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий TSMY и XRMI

TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

TSMY vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.62

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

0.89

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

0.80

+4.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

2.72

+15.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.62

+1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.26

+0.91

Корреляция

Корреляция между TSMY и XRMI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и XRMI

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и XRMI

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-15.31%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-5.02%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-3.86%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-6.10%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

1.47%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и XRMI

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

2.68%

+9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

4.51%

+18.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

6.88%

+24.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

6.99%

+26.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

6.99%

+26.39%