Сравнение TSMY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
TSMY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и SPYI
TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
TSMY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
TSMY
SPYI
Сравнение TSMY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.04 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.57 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 1.54 | +3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 8.06 | +10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.04 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и SPYI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и SPYI
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и SPYI
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -16.47% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -11.02% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -4.50% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -1.86% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.11% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и SPYI
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 5.10% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 8.29% | +14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 16.22% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 13.12% | +20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 13.12% | +20.26% |