PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

TSMY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и QQA

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.67%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий TSMY и QQA

TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

TSMY vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.13

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.74

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

1.90

+3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

9.03

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа QQA равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.13

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.68

+0.49

Корреляция

Корреляция между TSMY и QQA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и QQA

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности QQA в 10.41%

TTM20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и QQA

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-19.73%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-11.55%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-4.93%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-2.62%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.43%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и QQA

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

5.85%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

10.72%

+12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

19.02%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

18.84%

+14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

18.84%

+14.54%