PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSMY с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSMY и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и IVVW


2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
10.81%41.00%8.15%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%5.59%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий TSMY и IVVW

TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

TSMY vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSMYIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.89

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.41

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

1.27

+4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

7.59

+10.75

TSMY vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа IVVW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSMYIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.89

+1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.88

+0.29

Корреляция

Корреляция между TSMY и IVVW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и IVVW

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности IVVW в 19.78%


TTM20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
57.44%56.76%13.71%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и IVVW

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


TSMYIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-16.79%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-11.21%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-2.90%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-1.87%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

1.88%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и IVVW

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSMYIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

4.54%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

6.63%

+16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

15.56%

+15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

13.10%

+20.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

13.10%

+20.28%