Сравнение TSMY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
TSMY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и IVVW
TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
TSMY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
TSMY
IVVW
Сравнение TSMY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.89 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.41 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 1.27 | +4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | 7.59 | +10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.89 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.88 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и IVVW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и IVVW
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и IVVW
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -16.79% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -11.21% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -2.90% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -1.87% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 1.88% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и IVVW
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 4.54% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 6.63% | +16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 15.56% | +15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 13.10% | +20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 13.10% | +20.28% |