PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с GOOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).

TSMY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и GOOY

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-2.52%53.95%6.43%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG

Сравнение комиссий TSMY и GOOY

И TSMY, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSMY vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYGOOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.91

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

3.77

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

4.62

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

18.18

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOY равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYGOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.88

+0.29

Корреляция

Корреляция между TSMY и GOOY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и GOOY

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности GOOY в 47.95%

TTM202520242023
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		47.95%41.50%36.74%7.90%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и GOOY

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и GOOY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-24.40%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-16.15%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-10.22%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-6.50%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.10%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и GOOY

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

8.04%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

16.29%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

24.71%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

22.90%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

22.90%

+10.48%