PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с GDXY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).

TSMY и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и GDXY

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.01%41.00%8.15%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		0.12%88.08%-12.91%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью 0.12%.

TSMY

1 день
6.41%
1 месяц
-7.42%
С начала года
10.01%
6 месяцев
17.90%
1 год
81.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
4.88%
1 месяц
-19.63%
С начала года
0.12%
6 месяцев
7.38%
1 год
48.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GLDYGDXY с GOLDGDXY с GDXWGDXY с JEPQ

Сравнение комиссий TSMY и GDXY

И TSMY, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSMY vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYGDXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.32

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.63

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.28

1.76

+3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.28

6.60

+11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа GDXY равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.32

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.02

+0.13

Корреляция

Корреляция между TSMY и GDXY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и GDXY

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.85%, что меньше доходности GDXY в 61.55%

TTM20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.85%56.76%13.71%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		61.55%52.13%23.91%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и GDXY

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и GDXY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-28.03%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-28.03%

+12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-19.63%

+9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.16%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

7.48%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и GDXY

Текущая волатильность для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) составляет 12.70%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что TSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

16.12%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

31.43%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

36.74%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

31.11%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

31.11%

+2.31%