PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с COSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с COSW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).

TSMY и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и COSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и COSW

2026 (YTD)2025
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.01%3.21%
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		17.20%-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.20%.

TSMY

1 день
6.41%
1 месяц
-7.42%
С начала года
10.01%
6 месяцев
17.90%
1 год
81.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COSW

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
17.20%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Roundhill COST WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX
Часто сравнивают с COSW:
COSW с COSTCOSW с WMTICOSW с USOYCOSW с WPAYCOSW с MRNYCOSW с FYEECOSW с SBAR

Сравнение комиссий TSMY и COSW

И TSMY, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF

Доходность на риск

TSMY vs. COSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
COSW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c COSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYCOSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.28

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. COSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYCOSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.44

+0.70

Корреляция

Корреляция между TSMY и COSW составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и COSW

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.85%, что больше доходности COSW в 12.26%

TTM20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.85%56.76%13.71%
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		12.26%4.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и COSW

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и COSW.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYCOSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-12.17%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-3.28%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.05%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и COSW

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYCOSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

25.36%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.42%

25.36%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

25.36%

+8.06%