Сравнение TSMY с BAGY
TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMY returned 60.14% vs -45.35% for BAGY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TSMY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности TSMY и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 30.86%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.48%.
TSMY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 18.99%
- С начала года
- 30.86%
- 1 год
- 60.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMY и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.86% | 66.03% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
Correlation
The correlation between TSMY and BAGY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMY vs. BAGY — Ранг доходности на риск
TSMY
BAGY
Сравнение TSMY c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMY | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.82 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | -0.90 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | -1.47 | +14.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMY и BAGY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -50.68% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -50.68% | +35.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -46.87% | +35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -22.22% | +16.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 30.86% | -26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и BAGY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMY | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 11.19% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 34.64% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 43.30% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 41.11% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 41.11% | -6.79% |
Сравнение комиссий TSMY и BAGY
TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и BAGY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.28%, что меньше доходности BAGY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 55.28% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
TSMY and BAGY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMY has higher volatility (14.42%) compared to BAGY (11.19%). In terms of maximum drawdown, TSMY dropped -31.15% vs BAGY's -50.68%.
On 1-year performance, TSMY leads with 60.14% vs -45.35% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 11.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 60.14% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 55.28% for TSMY.
They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for TSMY and 0.65% for BAGY.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMY и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор