PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMX с WTIU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).

TSMX и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMX и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMX и WTIU

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		113.23%-17.13%-31.90%

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 18.76%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с XLEWTIU с UTSLWTIU с UPRO

Сравнение комиссий TSMX и WTIU

TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

TSMX vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMXWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

0.58

+2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.22

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.72

0.92

+5.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.73

1.71

+19.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMX vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMXWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

0.58

+2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.05

+1.09

Корреляция

Корреляция между TSMX и WTIU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и WTIU

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSMX и WTIU

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и WTIU.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMXWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-75.73%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-53.11%

+18.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-24.42%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-39.49%

+22.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

28.53%

-17.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и WTIU

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMXWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.00%

22.50%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.49%

46.56%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.51%

81.69%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.16%

69.54%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.16%

69.54%

+11.62%