Сравнение TSMX с SPXS
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TSMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). TSMX is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, TSMX returned 131.82% vs -41.05% for SPXS. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TSMX charges 1.05%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 55.37%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
TSMX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 24.05%
- С начала года
- 55.37%
- 1 год
- 131.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам TSMX и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 55.37% | 81.48% | 16.84% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -7.31% |
Correlation
The correlation between TSMX and SPXS is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.61 |
The correlation between TSMX and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TSMX
SPXS
Сравнение TSMX c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMX | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.94 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | -1.62 | +12.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMX и SPXS
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -100.00% | +36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -43.64% | +8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -100.00% | +72.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -96.31% | +80.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 25.40% | -13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и SPXS
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.11% | 10.70% | +22.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.75% | 30.07% | +33.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.05% | 37.65% | +41.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.32% | 50.74% | +32.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.32% | 53.50% | +29.82% |
Сравнение комиссий TSMX и SPXS
TSMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и SPXS
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 5.46% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and SPXS have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (33.11%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, TSMX leads with 131.82% vs -41.05% for SPXS. On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 131.82% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
TSMX has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 4.52% for SPXS.
TSMX is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 1.08% for SPXS.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор