Сравнение TSMX с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
TSMX и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMX и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMX и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 15.24% | -41.53% | -7.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью 15.24%.
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -8.58%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- -41.31%
- 3 года*
- -36.25%
- 5 лет*
- -31.30%
- 10 лет*
- -39.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMX и SPXS
TSMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
TSMX vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TSMX
SPXS
Сравнение TSMX c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMX | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | -0.76 | +3.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | -0.93 | +4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.87 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | -0.65 | +7.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.50 | -0.76 | +21.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMX | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | -0.76 | +3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.81 | +1.82 |
Корреляция
Корреляция между TSMX и SPXS составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и SPXS
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности SPXS в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.17% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TSMX и SPXS
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMX | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -100.00% | +36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -65.10% | +30.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -100.00% | +74.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -96.27% | +79.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 55.70% | -44.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и SPXS
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMX | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 16.04% | +13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.61% | 28.28% | +26.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.49% | 54.62% | +22.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.26% | 50.42% | +30.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.26% | 53.50% | +27.76% |