Сравнение TSMX с SPXS
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - TSMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). TSMX is actively managed, while SPXS is passively managed. Over the past year, TSMX returned 295.18% vs -48.73% for SPXS. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TSMX charges 1.05%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 85.80%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%.
TSMX
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 15.97%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 94.81%
- 1 год
- 295.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -24.86%
- 1 год
- -48.73%
- 3 года*
- -42.68%
- 5 лет*
- -34.76%
- 10 лет*
- -42.01%
Сравнение доходности по годам TSMX и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 85.80% | 81.48% | 14.76% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -25.49% | -41.53% | -7.85% |
Correlation
The correlation between TSMX and SPXS is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.60 |
The correlation between TSMX and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. SPXS — Ранг доходности на риск
TSMX
SPXS
Сравнение TSMX c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMX | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.75 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | -0.96 | +9.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.80 | -1.62 | +29.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMX | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | -1.38 | +5.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | -0.83 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок TSMX и SPXS
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -100.00% | +36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -50.77% | +15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -100.00% | +95.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -96.30% | +80.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 30.04% | -19.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и SPXS
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 22.91% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.91% | 8.51% | +14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.45% | 26.82% | +27.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.63% | 35.54% | +36.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.93% | 50.39% | +30.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.93% | 53.54% | +27.39% |
Сравнение комиссий TSMX и SPXS
TSMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и SPXS
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности SPXS в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.91% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.44% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and SPXS have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (22.91%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs -48.73% for SPXS. On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs -48.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 4.44% for TSMX.
TSMX is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 1.08% for SPXS.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор