PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMX с QLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

TSMX и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMX и QLD

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		16.15%81.48%14.76%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-13.35%30.36%10.49%

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%.

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-20.58%
С начала года
16.15%
6 месяцев
30.27%
1 год
227.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
6.72%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-11.03%
1 год
37.53%
3 года*
35.41%
5 лет*
15.27%
10 лет*
29.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Сравнение комиссий TSMX и QLD

TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
QLD
ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

TSMX vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMXQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

0.84

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.43

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.59

1.49

+5.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.50

4.88

+15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMX vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMXQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.84

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.53

+0.48

Корреляция

Корреляция между TSMX и QLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и QLD

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности QLD в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		7.11%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок TSMX и QLD

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMXQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-83.13%

+19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-25.13%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.94%

-20.10%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-18.30%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

7.67%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и QLD

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMXQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.06%

12.96%

+16.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.61%

25.55%

+29.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.49%

44.91%

+32.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.26%

44.77%

+36.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.26%

44.47%

+36.79%