PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMX с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds. TSMX is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, TSMX returned 295.18% vs 85.49% for QLD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности TSMX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 85.80%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 42.06%.

TSMX

1 день
-4.27%
1 месяц
15.97%
С начала года
85.80%
6 месяцев
94.81%
1 год
295.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMX и QLD

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		85.80%81.48%14.76%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%10.49%

Correlation

The correlation between TSMX and QLD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.66

The correlation between TSMX and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSMX и QLD

Секторы
TSMX
QLD

Технологии

100.0%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

TSMX
100.0%
QLD
53.8%

Сырьевые материалы

TSMX

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

TSMX

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

TSMX

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

TSMX

-

QLD
7.7%

Энергетика

TSMX

-

QLD
0.6%

Финансовые услуги

TSMX

-

QLD
0.2%

Здравоохранение

TSMX

-

QLD
4.2%

Промышленность

TSMX

-

QLD
2.8%

Недвижимость

TSMX

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

TSMX

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

TSMX vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMXQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
2.70

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.16

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.51

3.42

+5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.80

11.92

+15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMX vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMXQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

2.70

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.60

+0.97

Просадки

Сравнение просадок TSMX и QLD

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMXQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-83.13%

+19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-25.13%

-9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-0.53%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-18.17%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

7.20%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и QLD

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 22.91% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMXQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.91%

8.90%

+14.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.45%

24.08%

+30.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.63%

31.85%

+39.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.93%

44.74%

+36.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.93%

44.56%

+36.37%

Сравнение комиссий TSMX и QLD

TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и QLD

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.44%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMX and QLD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (22.91%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs 85.49% for QLD. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs 85.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.12% for QLD.

They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 0.95% for QLD.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMX и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор