Сравнение TSMX с IFED
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. TSMX is actively managed, while IFED is passively managed. Over the past year, TSMX returned 295.18% vs 1.97% for IFED. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TSMX charges 1.05%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 85.80%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.52%.
TSMX
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 15.97%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 94.81%
- 1 год
- 295.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMX и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 85.80% | 81.48% | 14.76% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.52% | 15.02% | 5.30% |
Correlation
The correlation between TSMX and IFED is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. IFED — Ранг доходности на риск
TSMX
IFED
Сравнение TSMX c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMX | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.04 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | 0.14 | +8.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.80 | 0.34 | +27.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | 0.12 | +4.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.65 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок TSMX и IFED
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -22.36% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -14.65% | -20.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -5.50% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -5.84% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 5.75% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и IFED
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 22.91% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.91% | 4.50% | +18.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.45% | 12.86% | +41.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.63% | 16.21% | +55.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.93% | 19.88% | +61.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.93% | 19.88% | +61.05% |
Сравнение комиссий TSMX и IFED
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и IFED
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.44% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and IFED have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (22.91%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs 1.97% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs 1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for IFED.
They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 0.45% for IFED.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор