Сравнение TSMX с BZQ
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) are both Leveraged Equities funds. TSMX is actively managed, while BZQ is passively managed. Over the past year, TSMX returned 131.82% vs -49.60% for BZQ. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. TSMX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BZQ.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и BZQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 55.37%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -26.41%.
TSMX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 24.05%
- С начала года
- 55.37%
- 1 год
- 131.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BZQ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -18.84%
- С начала года
- -26.41%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -23.87%
- 10 лет*
- -34.51%
Сравнение доходности по годам TSMX и BZQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 55.37% | 81.48% | 16.84% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -26.41% | -57.90% | 55.47% |
Correlation
The correlation between TSMX and BZQ is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. BZQ — Ранг доходности на риск
TSMX
BZQ
Сравнение TSMX c BZQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMX | BZQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.83 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.76 | +4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | -1.14 | +12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMX и BZQ
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и BZQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -99.82% | +36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -65.20% | +30.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -99.76% | +72.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -84.62% | +69.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 43.47% | -31.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и BZQ
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.11% | 12.02% | +21.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.75% | 39.97% | +23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.05% | 49.98% | +29.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.32% | 55.14% | +28.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.32% | 66.57% | +16.75% |
Сравнение комиссий TSMX и BZQ
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BZQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и BZQ
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности BZQ в 7.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.50% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 5.46% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and BZQ have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (33.11%) compared to BZQ (12.02%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs BZQ's -99.82%.
On 1-year performance, TSMX leads with 131.82% vs -49.60% for BZQ. On fees, BZQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BZQ has been the lower-risk option at 12.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 131.82% return vs -49.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BZQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
BZQ has the higher dividend yield at 7.50%, compared with 5.46% for TSMX.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 0.95% for BZQ.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и BZQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор