Сравнение TSMX с BZQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ).
TSMX и BZQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMX и BZQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMX и BZQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -35.24% | -57.90% | 49.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -35.24%.
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BZQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -62.63%
- 3 года*
- -34.64%
- 5 лет*
- -32.43%
- 10 лет*
- -38.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMX и BZQ
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BZQ в 0.95%.
Доходность на риск
TSMX vs. BZQ — Ранг доходности на риск
TSMX
BZQ
Сравнение TSMX c BZQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMX | BZQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | -1.22 | +4.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | -2.25 | +5.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.75 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | -0.90 | +7.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.73 | -1.36 | +22.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMX | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | -1.22 | +4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.46 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между TSMX и BZQ составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и BZQ
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности BZQ в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 8.52% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок TSMX и BZQ
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и BZQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMX | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -99.79% | +35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -70.23% | +35.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -99.79% | +75.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -84.38% | +67.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 46.46% | -35.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и BZQ
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) с волатильностью 22.43%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMX | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.00% | 22.43% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.49% | 39.07% | +15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.51% | 51.39% | +26.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.16% | 55.41% | +25.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.16% | 67.40% | +13.76% |