PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с AAPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMX с AAPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMX returned 295.18% vs 106.72% for AAPB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TSMX charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.

Доходность

Сравнение доходности TSMX и AAPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 85.80%, что значительно выше, чем у AAPB с доходностью 23.70%.

TSMX

1 день
-4.27%
1 месяц
15.97%
С начала года
85.80%
6 месяцев
94.81%
1 год
295.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPB

1 день
-3.30%
1 месяц
24.81%
С начала года
23.70%
6 месяцев
12.69%
1 год
106.72%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMX и AAPB

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		85.80%81.48%14.76%
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		23.70%-0.93%20.22%

Correlation

The correlation between TSMX and AAPB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.25

Сравнение распределения секторов TSMX и AAPB

Секторы
TSMX
AAPB

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TSMX
100.0%
AAPB
66.7%

Сырьевые материалы

TSMX

-

AAPB

-

Коммуникационные услуги

TSMX

-

AAPB

-

Потребительский циклический сектор

TSMX

-

AAPB

-

Потребительский защитный сектор

TSMX

-

AAPB

-

Энергетика

TSMX

-

AAPB

-

Финансовые услуги

TSMX

-

AAPB

-

Здравоохранение

TSMX

-

AAPB

-

Промышленность

TSMX

-

AAPB

-

Недвижимость

TSMX

-

AAPB

-

Коммунальные услуги

TSMX

-

AAPB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY
Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDAAAPB с NVDL

Доходность на риск

TSMX vs. AAPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c AAPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMXAAPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
2.40

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.02

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.51

3.82

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.80

9.20

+18.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMX vs. AAPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа AAPB равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и AAPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMXAAPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

2.40

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.38

+1.19

Просадки

Сравнение просадок TSMX и AAPB

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что больше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и AAPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMXAAPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-58.13%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-28.11%

-6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-3.30%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-19.36%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

11.64%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и AAPB

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 22.91% по сравнению с GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMXAAPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.91%

11.20%

+11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.45%

31.96%

+22.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.63%

44.82%

+26.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.93%

51.33%

+29.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.93%

51.33%

+29.60%

Сравнение комиссий TSMX и AAPB

TSMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и AAPB

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности AAPB в 3.55%

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.55%4.39%0.00%18.75%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.44%8.01%0.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMX and AAPB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (22.91%) compared to AAPB (11.20%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs AAPB's -58.13%.

On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs 106.72% for AAPB. On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs 106.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.

TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.55% for AAPB.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 1.15% for AAPB.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMX и AAPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор