PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMWX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMWX с VSCPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMWX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMWX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		3.63%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		2.54%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%15.48%

Доходность по периодам

С начала года, TSMWX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 2.54%.

TSMWX

1 день
1.37%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.63%
6 месяцев
5.18%
1 год
26.13%
3 года*
18.34%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

VSCPX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.48%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.43%
1 год
18.15%
3 года*
13.27%
5 лет*
5.49%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с DFVQXTSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с IVOGTSMWX с CSMDXTSMWX с FSSNXTSMWX с WESCX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий TSMWX и VSCPX

TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

TSMWX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMWX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMWXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.42

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.43

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

6.15

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMWX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMWX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VSCPX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMWX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMWXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.92

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между TSMWX и VSCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMWX и VSCPX

Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		8.61%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%0.00%0.00%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок TSMWX и VSCPX

Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMWXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-41.81%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.97%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-28.13%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-5.52%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-6.55%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.33%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMWX и VSCPX

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMWXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.70%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

12.62%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

21.80%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

20.73%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

21.55%

+0.81%