PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMWX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMWX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMWX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMWX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		2.23%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%17.95%

Доходность по периодам

С начала года, TSMWX показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%.

TSMWX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.19%
1 год
26.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с DFVQXTSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с IVOGTSMWX с WESCXTSMWX с FSSNXTSMWX с CSMDX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий TSMWX и TNVIX

TSMWX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.

TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Доходность на риск

TSMWX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMWX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMWXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.02

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.12

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

7.98

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMWX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMWX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNVIX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMWX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMWXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.38

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между TSMWX и TNVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMWX и TNVIX

Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		8.72%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%0.00%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%

Просадки

Сравнение просадок TSMWX и TNVIX

Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, примерно равная максимальной просадке TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMWXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-42.75%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.34%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-25.61%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.12%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-6.27%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.54%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMWX и TNVIX

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMWXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.79%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

11.89%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

20.74%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

19.78%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

21.08%

+1.28%