Сравнение TSMWX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMWX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMWX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 2.23% | 16.07% | 18.33% | 20.97% | -16.46% | 32.06% | 15.98% | 30.01% | -7.82% | 17.44% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMWX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%.
TSMWX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMWX и TILVX
TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
TSMWX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TSMWX
TILVX
Сравнение TSMWX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMWX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.46 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.30 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 6.11 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMWX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TSMWX и TILVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMWX и TILVX
Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 8.72% | 8.92% | 12.84% | 2.50% | 7.84% | 20.81% | 1.81% | 5.84% | 13.26% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TSMWX и TILVX
Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMWX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -60.05% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -11.79% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -19.00% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.83% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -8.32% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.51% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMWX и TILVX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMWX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 4.38% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 8.32% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 15.76% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 14.82% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 17.65% | +4.71% |