PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMWX с HFCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMWX с HFCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).

TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMWX и HFCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMWX и HFCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		2.23%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.74%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, TSMWX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у HFCGX с доходностью 1.74%.

TSMWX

1 день
3.55%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.23%
6 месяцев
3.76%
1 год
24.42%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

HFCGX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.74%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.10%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с DFVQXTSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с IVOGTSMWX с FSSNXTSMWX с WESCXTSMWX с CSMDX
Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ

Сравнение комиссий TSMWX и HFCGX

TSMWX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Доходность на риск

TSMWX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMWX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMWXHFCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.60

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.99

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.91

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

3.86

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMWX vs. HFCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMWX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа HFCGX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMWX и HFCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMWXHFCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.60

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между TSMWX и HFCGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMWX и HFCGX

Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		8.72%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%0.00%0.00%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок TSMWX и HFCGX

Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и HFCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMWXHFCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-62.35%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-7.82%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-26.30%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-4.93%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-15.31%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.14%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMWX и HFCGX

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMWXHFCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

4.75%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

9.24%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

18.58%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

24.52%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

25.79%

-3.43%