Сравнение TSMWX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMWX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMWX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 3.63% | 16.07% | 18.33% | 20.97% | -16.46% | 32.06% | 15.98% | 30.01% | -7.82% | 17.44% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 5.73% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 10.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMWX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 5.73%.
TSMWX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
FSOPX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMWX и FSOPX
TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Доходность на риск
TSMWX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
TSMWX
FSOPX
Сравнение TSMWX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMWX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.18 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.48 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 10.54 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMWX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между TSMWX и FSOPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMWX и FSOPX
Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности FSOPX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMWX TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund | 8.61% | 8.92% | 12.84% | 2.50% | 7.84% | 20.81% | 1.81% | 5.84% | 13.26% | 4.51% | 0.00% | 0.00% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.17% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок TSMWX и FSOPX
Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMWX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -61.75% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.99% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -30.06% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -5.35% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -10.45% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.26% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMWX и FSOPX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеют волатильность 7.56% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMWX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 7.94% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 13.58% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 22.48% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 21.69% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 21.93% | +0.43% |